Chỉ báo Stochastic là gì? Những điểm các traders cần lưu ý

Chỉ báo stochastic hay stochastic oscillator là một chỉ báo tốc độ thay đổi giá (momentum indicator). Loại chỉ bào này được George C.Lane vào thập niên 50. Nó cho nhà đầu tư thấy vị trí của giá đóng cửa gần nhất tương đương với khoảng giá cao và thấp trước. Tốc độ thay đổi giá được đo lường bằng cách so sánh giá đóng cửa với phiên giao dịch trước trong một khoảng thời gian nhất định.

Stochastic oscillator là gì

Đặc điểm của loại chỉ báo này là nó không dựa vào giá hoặc độ dao động của một cặp tiền tệ. Thay vào đó, nó sử dụng thông tin tốc độ thay đổi giá để làm tiền đề. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ báo stochastic thay đổi hướng trước cả giá và có thể được coi là một chỉ báo nhanh (leading indicator). Các điểm phân tán tăng trưởng và suy giảm được  thể hiện trên chỉ số của stochastic. Từ việc này, ông có thể phán đoán được sắp tới giá sẽ có một sự đảo chiều. 

Ngoài ra, vì chỉ số này dao động trong một khoảng, nó cũng có thể được dùng để xác định mức ngưỡng lỗ mua (overbought) và ngưỡng lỗ bán (oversold). Stochastic có thể được sử dụng trên bất kỳ loại thị trường tài chính nào. Nhưng nó đặc biệt nổi bật với các nhà giao dịch ngoại hối. 

Cách hoạt động của chỉ báo Stochastic:

Chỉ báo Stochastic được tượng trưng dưới dạng hai đường vẽ trên biểu đồ. Đường %K chính là chỉ số Stochastic và một đường tín hiệu là %D. Đường thứ hai chủ yếu tượng trưng cho mức dịch chuyển trung bình của đường %K trong ba ngày qua.

Khi hai đường này giao nhau, một sự đảo chiều xu hướng có thể sẽ xảy ra. Khi đường %K giao với đường %D ở phía đáy. Giá đóng cửa hiện tại gần hơn với giá thấp nhất của một mốc thời gian cụ thể của chỉ số đó hơn ba ngày trước. Đây sẽ được coi là một tín hiệu thị trường suy giảm. Ngược lại, nếu điểm giao nhau giữa hai đường nằm ở phía trên của biểu đồ thì đó là tín hiệu thị trường tăng trưởng.

Xem thêm: Đây là 5 lý do tại sao bạn nên bắt đầu với giao dịch forex multibank

Công thức tính toán của chỉ số Stochastic được xác định như sau:

%K=( Giá đóng cửa gần nhất-Giá thấp nhất)/(Giá cao nhất-Giá thấp nhất) x 100

%D= đường di chuyển trung bình( SMA) trong 3 ngày của %K

 Cài đặt mặc định của chỉ số stochastic là 14 phiên giao dịch và nó có thể áp dụng với bất kỳ khung thời gian nào như hàng ngày, tuần hoặc thậm chí trong ngày. Nó thể hiện những thông tin như giá đóng cửa gần nhất cũng như giá cao và thấp nhất trong 14 phiên giao dịch vừa qua. Thông số cài đặt tiêu chuẩn của đường %D, như đã nói như trên ,cũng sẽ được đặt là đường di chuyển trung bình trong 3 phiên giao dịch của đường %K.

Sau đây ta sẽ thấy chỉ số stochastic được tính toán như thế nào qua một ví dụ cụ thể. Biểu đồ EURCAD sau đây đã được gắn sẵn chỉ báo Stochastic với các thông số tiêu chuẩn 

Chỉ số sau đây lấy dữ liệu thống kê được từ 14 phiên giao dịch vừa qua để xác định giá cao nhất (1.4800) và giá thấp nhất (1.4480) để dùng trong thuật toán.

%K= [(1.4670-1.4480)/(1.4800-1.4480)] x 100= (0.019/0.032) x 100=0.59 x 100= 59

Như vậy, ta có thể thấy rằng giá đóng cửa là 1.4670, chỉ báo stochastic đã tính ra giá trị của đường %K là 59

Các tín hiệu của chỉ báo stochastic oscillator  cho thấy những gì?

 Bản chất là một chỉ báo stochastic oscillator được giới hạn bởi khoảng dao động. Vì vậy nó cũng là một công cụ hữu ích để xác định ngưỡng overbought và oversold. Mức dao động của chỉ báo stochastic chỉ được giới hạn trong khoảng 0-100. Khiến cho việc xác định tốc độ di chuyển của cặp tiền tệ hoặc công cụ tài chính nào đó có thể sẽ không được chính xác lắm.

 Nếu chỉ số ở trên 80 thì điều đó nghĩa là cặp tiền tệ đó đã giao dịch gần đỉnh của khoảng giao dịch của nó trong 14 phiên giao dịch vừa qua. Điều này phản ánh tình trạng overbought của thị trường. Nếu là nhỏ hơn 20 thì mức giao dịch sẽ ở gần mức thấp nhất của khoảng giao dịch trong trong 14 phiên giao dịch vừa qua. Phản ánh tình trạng oversold.

Độ chính xác

Có một vài điều mà các nhà đầu tư cần lưu ý khi sử dụng chỉ số này. Có 2 điều quan trọng mà nhà đầu tư cần chú tâm. Chỉ số thể hiện overbrought không có nghĩa thị trường tăng trưởng( bullish). Ngược lại, oversold cũng không có nghĩa là bearish( suy giảm). Trong giai đoạn khi đà tăng trưởng hoặc suy giảm đang ở mức bình ổn thì chỉ báo stochastic vẫn có thể duy trì ở mức oversold hoặc overbought trong thời gian dài. 

Chính vì thế nên nhà đầu tư vẫn phải luôn hiện giao dịch theo hướng của trend và chờ các tín hiệu tương thích với trend đó xuất hiện. Nếu đang là một xu hướng tăng trưởng thì hãy chờ các chỉ số oversold. Còn với xu hướng suy giảm thì là chỉ số overbought.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic:

Xem thêm: MACD là gì? Cách giao dịch với chỉ báo MACD hiệu quả nhất

Stochastic thường được sử dụng để giao dịch trong điều kiện có ngưỡng quá mua hoặc quá bán. Ngoài ra cũng được dùng để xác định các điểm phân kỳ tăng trưởng hoặc suy giảm. Ví dụ cụ thể như sau cho thấy cách giao dịch các điểm oversold trong một xu hướng đi lên.

Các điểm (1), (2) và (3) cho ta thấy những phân khúc báo hiệu rằng thị trường đang trong giai đoạn ngưỡng bán bị vượt. Trong khi cặp EURCAD là một xu hướng tăng trưởng. Những phân khúc vượt ngưỡng bán được tạo ra tại từng điểm tự điều chỉnh của thị trường. Lúc này xu hướng sẽ tiếp tục tăng.

Một chiến thuật giao dịch khả dụng nữa là có điểm vào lệnh khớp với điểm giao nhau của 2 đường %K và %D ở phía dưới của biểu đồ. Đồng thời đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) ở ngay dưới mức thấp (swing low) trước. Hơn nữa, nhà đầu tư nên chờ thêm các tín hiệu khác để khẳng định phán đoán của mình. Các loại mô hình nến sẽ có ích trong việc này. Hãy nhớ rằng các chỉ báo stochastic oscillator nói chung có độ trễ khá cao so với thị trường.

Phân kỳ của chỉ báo Stochastic:

Các điểm phân kỳ thường được dùng để xác định đỉnh và đáy của những xu hướng. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư biết được khi nào nên vào và thoát lệnh. Với khái niệm này, các điểm phân kỳ là một chỉ báo stochastic nhanh trong hành động giá tương lai.

Khi cả giá và chỉ báo phân tích kỹ thuật này không đồng nhất với nhau. Đây sẽ là lúc phân kỳ được hình thành. Biểu đồ như trên là một ví dụ điển hình. Phân kỳ tăng trưởng trong cặp EURCAD được hình thành trong khung thời gian D1. Trong khi giá trong thị trường liên tục tạo nên những điểm càng thấp hơn về sau. Chỉ báo lại đi ngược lại và tạo những điểm càng cao hơn. Khi điều này xảy ra, thị trường đã thay đổi từ một xu hướng giảm sang tăng.

Kết luận:

Chỉ báo Stochastic hiện tại vẫn được sử dụng rộng rãi trong mọi thị trường tài chính. Nó bao gồm hai đường là %K ( đường chỉ báo chính) và đường %D( đường tín hiệu). Công dụng của loại chỉ báo này là để xác định các mức ngưỡng quá mua và bán. Các điểm phân kỳ giữa giá và chỉ báo cũng được thể hiện như một dạng thông tin tham khảo.

Như mọi loại chỉ báo dao động thị trường khác. Nhà đầu tư cần đợi và quan sát thêm liệu tín hiệu từ chỉ báo này có khớp với tín hiệu từ các loại chỉ báo khác. Qua cách này, các phiên giao dịch của nhà đầu tư sẽ được cải thiện về mặt chính xác hơn. Để biết được rằng liệu hệ thống giao dịch của mình có thật sự tốt hay không. Chúc bạn thành công!

Trung Khang



Trả lời